C'est sous le nom de Red Light, lors d'un concert au Rex Club en 86 en première partie de Sonic Youth que Mary Goes Round apparait. Le nom Red Light improvisé la veille du concert sera oublié dés le lendemain. Ce soir la, Jérôme Avril (guitare/chant) et Cécile Balladino (clavier) jouent déja des morceaux qui figureront plus tard sur les premiers albums tels the Shelter, the Nightmare, Kiss me Love ou the Party. Sur scène, se trouvent également Gilbert Correy (batterie) qui, ayant joué avec Jérôme puis avec Cécile dans Brigades Internationales a été à l'origine de la formation de MGR, ainsi que Maurice qui assure la basse le temps que MGR trouve un bassiste (ce qui ne sera pas simple).

Hormis ce concert, il ne se passe rien de notable à cette epoque. MGR répete peu et n'a pas de projet. Cécile, contactée pour fournir un titre de BI pour la compilation Unreleased volume I propose également un titre de son nouveau groupe. MGR enregistre alors 3 titres Any Mary I See, the Shelter et Nightmare en quelques heures dans un studio de répétition Audonien. C'est finalement the Shelter qui figurera sur la compilation sortie en 87. Ce titre est par ailleurs le seul enregistrement en studio de MGR avec un batteur.

La période suivante reste dans la continuité de la précédente. Maurice parti, c'est Philippe Planchon guitariste d'Asylum Party qui prend la basse dans MGR, aucun candidat n'ayant réussi à tenir plus d'une répetition. Dans la perspective de la compilation Unreleased volume II, MGR enregistre the Nightmare en février 88 au studio Mesa. Gilbert toujours dans le groupe mais absent lors de l'enregistrement est remplacé par une boite à rythme.

Apres cette deuxième apparition sur une compilation, MGR décide de tenter l'aventure de l'auto production. Le groupe retourne au studio Mesa pour y enregistrer un maxi single (45 tours 12") sans Gilbert qui vient de quitter définitivement MGR. The Promised Land , the Great Desire, Dark Times, the Night et Another Sunset figurent sur la maquette. Le label New Rose , à qui a été présenté la bande est intérressé. Cependant, le son "8 pistes" et le format maxi single ne conviennent pas. MGR se rend au studio du Val d'Orge et enregistre son premier disque qui sera donc un mini LP (33 tours 12"). Trois titres, Mary Sleeps Alone, Sunset et Teardrops Again sont rajoutés tandis que Another Sunset est laissé de coté. Sunset sort en avril 89, distribué par New Rose.